No Arbitrage Priors, Drifting Volatilities, and the Term Structure of Interest Rates

No Arbitrage Priors, Drifting Volatilities, and the Term Structure of Interest Rates

Auteur : Andrea Carriero, Todd Clark, Massimiliano Marcellino

Date de publication : 2014

Éditeur : Centre for Economic Policy Research

Nombre de pages : 43

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