Option Pricing
Auteur : Paul Wilmott, Jeff Dewynne, Sam Howison
Date de publication : 1993
Éditeur : Oxford Financial Press
Nombre de pages : 457
Résumé du livre
Análisis de los diferentes modelos matemáticos aplicados a los precios de opción. Se estudian además los elementos matemáticos básicos necesarios para el análisis de la ecuación Black-Scholes.