Développements de méthodes d'analyse spectrale autorégressive

Résumé du livre

Adaptation d'une methode autoregressive a l,estimation d,une densite spectrale evolutive. Le signal etudie n'est plus stationnaire sur la duree totale d'observation mais localement stationnaire sur une duree plus courte. Soit un signal a n-dimensions, on exprime la matrice spectrale contenant les spectres de chaque composante et on estime les interspectres de toutes les composantes prises 2 a 2 par un filtrage ar vectoriel. Etude d'un filtrage a deux dimensions permettant d'avoir acces aux relations statistiques entre les deux composantes par l'estimation du coefficient de coherence