Finite Sample Properties of One-step, Two-step and Bootstrap Empirical Likelihood Approaches to Efficient GMM Estimation

Finite Sample Properties of One-step, Two-step and Bootstrap Empirical Likelihood Approaches to Efficient GMM Estimation

Auteur : Joachim Inkmann

Date de publication : 2000

Éditeur : Univ., Center of Finance and Econometrics

Nombre de pages : Non disponible

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