Estimation et filtrage dans la modélisation stochastique en automatique

Résumé du livre

ON PRECISE LES DEFINITIONS DE SYSTEME DYNAMIQUE, DE MODELISATION ET DE FILTRAGE QUI INTERVIENNENT DANS LA SUITE. DANS UNE PREMIERE PARTIE, ON EXPLOITE DES METHODES D'ESTIMATION LINEAIRE EN VUE D'IDENTIFICATION DE SYSTEMES ET ON MET EN EVIDENCE LE PROBLEME D'ESTIMATION ADAPTATIVE. LA DEUXIEME PARTIE ANALYSE L'EVOLUTION DE L'INFORMATION DANS LES SYSTEMES STOCHASTIQUES DISCRETS DYNAMIQUES, AUSSI BIEN DANS LEUR EVOLUTION DIRECTE, QUE DANS LA PSEUDO-INVERSION INTRODUITE PAR LE SCHEMA FONDAMENTAL DU FILTRAGE BAYESIEN